SBIF inicia consulta pública de nueva normativa de liquidez para el sistema bancario

SANTIAGO.-La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) puso este martes en consulta pública la nueva normativa que aborda la administración del riesgo de liquidez de la industria bancaria, introduciendo modificaciones a la legislación que regula la determinación de las “Relación de Operaciones Activas y Pasivas”, la cual se encontrará a disposición del mercado para recibir los respectivos comentarios hasta el 10 de abril.

Según explicó el ente fiscalizador "con las modificaciones dispuestas, se persigue ajustar las normas referidas a la gestión y medición de la posición de liquidez de las empresas bancarias, en concordancia con las mejores prácticas internacionales y con las disposiciones impartidas en el Capítulo III.B.2.1 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile (BCCh), publicado con fecha 26 de enero de 2015".

La nueva norma tiene como principales objetivos:

1. Fortalecer las políticas de gestión del riesgo liquidez en la banca:

Se establecen las responsabilidades específicas del Directorio en la aprobación de la política de administración de liquidez; de la Alta Administración en la elaboración y cumplimiento de la política aprobada por el Directorio y de implementar el proceso de gestión de liquidez.

El banco deberá contar con herramientas efectivas para identificar, cuantificar, monitorear, limitar y controlar el riesgo de liquidez, en escenarios normales y de tensión. En eset último aspecto, debe realizar pruebas de tensión, simulando escenarios adversos idiosincráticos y sistémicos que le permitan evaluar vulnerabilidades en su posición de liquidez, aplicar acciones correctivas y desarrollar planes de contingencia adecuados al nivel, complejidad y volumen de sus operaciones.

2. Aumentar la calidad y cantidad de información entregada al público:

Se establecen nuevos requerimientos de divulgación de información cuantitativa y cualitativa que ayuden a los inversionistas y depositantes en la toma de decisiones.

Específicamente, la información cuantitativa está referida a descalces de plazo (7, 15 y 30 días); volumen y composición de los activos líquidos y composición de las principales fuentes de financiamiento.

Por su parte, entre la información cualitativa requerida se puede destacar la descripción de la estructura organizacional y funcional en la que se enmarca la gestión de la liquidez y la reseña de los aspectos centrales del marco de políticas y límites de riesgo de liquidez, entre otras materias.

3. Aumentar la calidad y cantidad de información entregada a la SBIF:

Se aumenta la granularidad, frecuencia y alcance con la que los bancos deberán informar su posición de liquidez a la Superintendencia. Los nuevos archivos del Manual de Sistemas de Información (MSI) que complementan la normativa serán informados en marzo de 2015.

4. Incorporar medidas cuantitativas de Basilea III, sin establecer límites normativos:

Se introducen las disposiciones necesarias para la implementación de los dos principales indicadores utilizados en Basilea III. Estos son La Razón de Cobertura de Liquidez (RCL) y la Razón de Financiamiento Estable Neto (RFEN).

En esta primera etapa, su medición se establece exclusivamente con fines de monitoreo, de manera de hacer los ajustes y calibraciones locales necesarios, antes de adoptarlos como requerimientos normativos. Adicionalmente, se introducen otras métricas que apoyarán el monitoreo de la posición de liquidez de los bancos.

5. Perfeccionar los actuales requerimientos normativos sobre descalces de plazo:

Se estandarizan los criterios para calibrar los modelos ajustados. Se incorpora un límite a la medición consolidada del banco con filiales en Chile. Para la consolidación con filiales del exterior sólo se establece su medición.